Treasury: Zins- und Währungsrisikomanagement

Marktrisiken definieren, identifizieren, bewerten und steuern

Ziel

Eine der Unternehmensstrategie angepasste Risikosteuerung des Finanzbereichs ist Teil der risiko- und ertragsorientierten Gesamtsteuerung. Diese Anforderung verlangt auch einen systematischen Ansatz im Umgang mit Zins- und Währungsrisiken. Nach Erarbeitung sinnvoller Bausteine von Risikorichtlinien werden Sie mit den Grundsätzen der Risikoanalyse vertraut gemacht und erfahren mehr über den praktischen Einsatz von Konzepten wie Value at Risk und Stress-Szenarien.

Aufbau und Inhalte

  • Risikomanagement
    • Bausteine einer Risikopolitik und Ansätze für die Risikostrategie
    • statistische Grundlagen für den Treasurer
  • Fremdwährungsrisikomanagement
    • direkte und indirekte Währungsrisiken im operativen Geschäft
    • Unterschied zwischen betriebswirtschaftlicher und bilanzieller Risikoanalyse
  • Zinsrisikomanagement
    • Definition und Zusammenhang Zinssaldo und Wertrisiko
    • GAP-Analyse
    • Erfassen, Bewerten und Absichern des Zinsrisikos
  • Analyse Marktrisiken
    • Nutzung dieser Konzepte im Limitwesen
    • Bezugsgrößen, Bestimmung der Risikokapazität
  • Absicherungsinstrumente im praktischen Einsatz
    • Vor-/Nachteile sowie Kosten und Nutzen
    • Grundlagen der Bewertung
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